Приветствую Вас, Гость
Вход для членов Клуба
Добро пожаловать на ФОРУМ,  
посвященный инвестированию. 

Обмениваемся опытом и знаниями в сфере инвестиций.  
Разбираем общие вопросы об инвестициях: 
Куда выгодно вложить деньги?  Как инвестировать с минимальным риском? Обсуждаем и анализируем лучшие варианты инвестирования в интернете и в оффлайне.
Вход для членов Клуба

Объединяем усилия в поиске оптимальных по соотношению доходность / риск вариантов инвестирования.
Новички - присоединяйтесь к процессу, используйте накопленный опыт продвинутых инвесторов.
Профессионалы - делитесь опытом! 
Вместе - мы добьёмся большего!
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Перспективные варианты инвестиций » Инвестиционные решения от компании "Альпари" » Управляемый ПАММ-портфель "PrivateInvestor2000" (Цель по доходности: 50% годовых, при макс.риске 20%)
Управляемый ПАММ-портфель "PrivateInvestor2000"
PrivateInvestor2000Дата: Пятница, 10.04.2015, 16:47 | Сообщение # 1
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Краткая информация и моё мнение о сервисе Альпари "ПАММ-портфели" - здесь.

Предыстория:
Я периодически пробовал собирать "ручные" ПАММ-портфели на площадке Альпари, начиная с 2011 г.
В состав включал от 6-ти до 8-ми вроде бы неплохих, самых привлекательных на тот момент счетов. Каждая моя попытка через 3-4 месяца заканчивалась фиксацией убытка по портфелю, на уровне 10-15% (глубже не проваливался). Потом годик отдыхал от Альп, и пробовал снова...

Очень надеюсь, что на данный момент количество ПАММов в рейтинге перерастёт в качество моего ПАММ-портфеля. Да и я за прошедшие годы кое-какого опыта в форекс-инвестициях поднабрался.

Итак, ближе к делу:
С начала текущего года, после вылета из моих Активов основных "кормильцев" (ФТ и ПФ), я ещё более активно (но в основном непублично) находился в поиске новых, надежных (пусть и менее доходных) инвест-проектов. И тут друзья напомнили мне об Альпари (тыкнув носом в свои вполне позитивные результаты). И я в очередной раз занялся проработкой данного варианта.

Сборка ПАММ-портфеля.
Я прочесал весь ПАММ-рейтинг (именно "полный список") и сделал для себя выборку из 28-ми очень даже неплохих ПАММов.
После дополнительной фильтрации "по только мне известным параметрам" оставил около 20-ти счетов, из которых начинаю сборку РЕАЛ-ПАММ-портфеля. Кстати, в мою выборку попали всего 4 счета из ТОП-20.
Я разработал определенные критерии для расчета долей ПАММов в портфеле.
На отдельный счет будет выделяться от 3-х до 6% депозита, и ещё около 10% планирую оставить для доливки на просадках.

Результат сборки моего модельного ПАММ-портфеля в Конструкторе:

На графике - Торговая доходность, без вычета ВУ (вознаграждения управляющих).

Очень даже позитивная картинка нарисовалась по моей выборке ПАММов (23 счета), не так ли?  cool
С учетом, что в среднем по офертам счетов ВУ ~40%, на долю инвестора остается больше 100% годовых чистой прибыли! Но это - только история.
На практике, к сожалению, наверняка какие-то счета будут сливаться, уходить в глубокую просадку...

Давайте посмотрим, какая ситуация у нас с рисками.
Допустим, портфель состоит из 20-ти счетов, средняя доля одного счета 5% от общего депозита.
Среднюю месячную торговую доходность одного счета примем за 5% (специально её занижаю по сравнению с реальной).
Максимальная просадка по одному счету: 40% (при её достижении счет будет выкидываться из портфеля).
Итак, получаем:
Чтобы портфель остался в плюсе по результатам месяца, допустимо, чтобы 2 счета внутри месяца достигли своей макс.просадки.
Чтобы портфель ушел в просадку на 10%, нужно, чтобы 7 счетов внутри месяца достигли своей макс.просадки.
Просадка для портфеля 20% - возникает в случае, если больше половины счетов практически одновременно сливаются... Совсем маловероятно.
Другое дело, что просадка может накапливаться от месяца к месяцу при регулярном провале счетов портфеля. Но такой сценарий смоделировать вряд ли возможно. И этого можно избежать, регулярно проводя балансировку.
Теперь я наконец понял, что необходимо не только грамотно собрать ПАММ-портфель, но и постоянно мониторить его, чтобы иметь возможность оперативно осуществлять его перебалансировку...
В общем, как я уже неоднократно убедился на собственном опыте, инвестору (Управляющему портфелем) здесь нельзя расслабляться. Нужно постоянно держать руку на пульсе. И тогда, я очень надеюсь, результат будет положительный.



Целевая доходность портфеля: более 50% годовых,
при максимальной просадке  до 20%.

Оферта:

Вознаграждение за управление 15% (выплачивается 1 раз в квартал);
Мин. размер инвестиции: 100$


Примечания для потенциальных инвесторов:
Данный ПАММ-портфель  - долгосрочный инвестиционный инструмент.
Он не для троллейбусных инвесторов (заходящих на пике доходности и выпрыгивающих при любой просадке).
Друзья, не нужно суеты!
Для подведения итогов желательно рассматривать временные промежутки не менее квартала.
Хотя у Вас всегда есть возможность максимально оперативно вывести средства.

Лично я рассчитываю довести процесс управления ПАММ-портфелем до такого уровня, чтобы мне было не стыдно предложить присоединиться к нему Друзьям, знакомым и родственникам.

Цель - довести  ПАММ-портфель до уровня "публичной инвесткопилки" с высокой ликвидностью и привлекательной доходностью, в рамках надежного брокера, при ограниченных торговых рисках и полной прозрачности процесса...


Что значит "Управляемый ПАММ-портфель"? Читайте здесь.
Коротко, но с моими важными добавлениями:
  • Управляющий формирует портфель из отдельных ПАММ-счетов и инвестирует в него собственные средства.
  • Инвестор имеет возможность инвестировать средства в выбранный ПАММ-портфель.
  • Управляющий портфелем может менять ПАММ-счета, которые входят в его ПАММ-портфель, а также долю каждого ПАММ-счета в нем, используя при этом как свой капитал, так и средства привлеченных инвесторов.
  • Прибыли и убытки распределяются пропорционально внесенным суммам между всеми участниками ПАММ-портфеля. При этом Управляющий получает вознаграждение в виде доли от прибыли привлеченных инвесторов (15%, это значение фиксированное, изменить нельзя).
  • Выплата ВУ - ежеквартально. Т.е. тут управу не получится наколотить быстрых денег с высоким риском, регулярно выводя свою долю прибыли. Для получения ВУ портфель должен показывать длительную положительную динамику!
  • Ролловер (прием заявок инвесторов на ввод-вывод средств в портфель) - ежесуточный.  Максимальная  ликвидность инвестиции!
  • Полная прозрачность: инвестор в реальном времени видит динамику портфеля, его текущий состав (без долей), и конечно, свой текущий баланс.


Примечание:  На графике доходности ПАММ-портфеля отображается доходность за вычетом вознаграждения управляющих ПАММ-счетами, но без вычета вознаграждения управляющего портфелем ( 15% ).
Прикрепления: 0280595.jpg(45Kb)


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:25 | Сообщение # 2
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Продолжим...

Каждый из Вас может составить и запустить в работу свой ПАММ-портфель. Технически это совсем не сложно - в этом плане Альпари молодцы, сделали сервис удобным, понятным, с дружественным интерфейсом.
Но обязательно учтите (говорю это, опираясь на собственный опыт), что за портфелем нужно будет регулярно следить, если Вы хотите получить положительный результат в долгосроке. "Вложить и забыть" - с этим инструментом скорей всего не прокатит.

А теперь я расскажу, какие есть преимущества при инвестировании в готовый Публичный ПАММ-портфель:

  • Диверсификация. Средства распределяются по нескольким профессионально отобранным ПАММам.
  • Минимальные инвестиции от 100$ (при этом даже для небольших инвестиций доступна серьезная диверсификация).
  • При совместном инвестировании производится вход в ПАММы по более выгодной оферте. При хорошем капитале ПАММ-портфеля выгода от входов по "взрослой" оферте полностью компенсирует ВУ 15%. Итоговая чистая прибыль может быть даже выше (особенно для некрупных инвесторов), чем при индивидуальном инвестировании в ПАММ-счета.
  • Инвестору нет необходимости постоянно мониторить ситуацию с ПАММ-счетами, осуществлять перебалансировку портфеля... Процесс находится под контролем Управляющего.


Пример зависимости уровня оферты от размера инвестиции:

Если у Вас для инвестиции в данный счет есть сумма менее 300$, то ВУ составит 50%.
Но я, как Управляющий ПАММ-портфелем, уже зашел в этот счет по оферте 45%. Поэтому все долившиеся инвесторы так же будут получать долю прибыли по этой оферте, независимо от размера своих средств.
Когда общий баланс ПАММ-портфеля (за счет доливок Управляющего или инвесторов) позволит залить в этот счет сумму 1000$, оферта ещё улучшится для всех инвесторов портфеля...
Так что вознаграждение управляющего портфеля ( 15% ) при росте баланса портфеля будет скомпенсировано более выгодной офертой.
Прикрепления: 2659777.jpg(15Kb)


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:31 | Сообщение # 3
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Так что теперь буду набирать историю своего ПАММ-портфеля.
Если всё пойдет, как я рассчитываю, включу его в свой публичный инвест-портфель (который никак не дотрясу до более-менее стабильного состояния). 
На борт пока никого не зову. Хотя надеюсь, что скоро кто-нибудь из Вас ко мне постучится  cool

Будут вопросы - всегда готов ответить на них в этой теме.


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:40 | Сообщение # 4
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Мой процесс управления ПАММ-портфелем:

  • Контроль портфеля - ежедневный (не обязательно, но мне нравится сам процесс).
  • Для каждого ПАММ-счета в начале недели устанавливается максимальное значение просадки от максимума доходности на графике, при достижении которого я получаю уведомление на почту и по SMS. Для каждого счета данный параметр вычисляется индивидуально (в зависимости от истории просадок и волатильности торговли), диапазон 30-50%. Принимаю решение о блокировке торговли на таком счете, исключаю его из портфеля.
  • Перебалансировка (изменение долей) - по ситуации.
  • Мониторинг "избранных ПАММов" (находящихся под наблюдением, но не включенных в портфель). Составление списка перспективных счетов на замену.


Мои критерии выбора ПАММ-счетов для портфеля (кратко):

  • Желательно максимальный срок жизни счета (от года).
  • Стабильный восходящий график без затяжных просадок и резких кратковременных провалов (что типично для мартингейла)
  • Достойная доходность (>4% в месяц) при умеренной просадке (желательно менее 30%).
  • Желательно - ручная торговля.
  • Загрузка депозита (чем меньше и плавней, тем лучше).
  • История предыдущих ПАММов управляющего (если там полно слитых счетов, то нафиг шлём и его нынешний).
  • Обратная связь с Управляющим, его адекватное общение на Форуме.
  • ...


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
RVIДата: Пятница, 10.04.2015, 19:35 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 228
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Александр, есть какой-нибудь ТП портфеля, или средства можно вводить/выводить ежедневно?
 
halДата: Пятница, 10.04.2015, 19:41 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 378
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
А мне интересны критерии выбора счета Донбасс smile
 
PrivateInvestor2000Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:14 | Сообщение # 7
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Цитата RVI ()
есть какой-нибудь ТП портфеля, или средства можно вводить/выводить ежедневно?
Ввод-вывод в ПАММ-портфель возможен ежедневно. Время ролловера назначает Управляющий.

Цитата hal ()
А мне интересны критерии выбора счета Донбасс
1. У этого управа  есть рублевый ПАММ с историей 3 месяца. Загрузка депозита небольшая относительно доходности. Одну приличную просадку счет уже пережил, управ вышел из неё грамотно, без увеличения загрузки депо. Долларовый счет имеет совсем короткую историю, но торговля идентичная.
2. КУ 150к руб (на руб.счете) - вполне неплохо для нового счета. Значит, управ не школьник, и  рискует в первую очередь своими деньгами.
3. Потенциальная доходность порядка 100% в месяц даже при просадке 50% - отличный показатель для агрессивной торговли. Это лучше, чем 10% при просадке 30%, как на большинстве других ПАММов.
4. Я выделил на данный счет долю около 2%, и зашел в него как раз на текущей просадке. Риск принимаю, но потенциальный профит может превысить суммарный профит по нескольким консервативным счетам.
5. Управ адекватен, и довольно опытен в трейдинге: читаем его тему на форуме.
...

Кстати, в этот совсем молодой счет инвесторы залили за 3 месяца торговли ~9 млн рублей. Так что на Альпари проблем с притоком денег нет. А у хороших управов - с инвесторами.


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Понедельник, 13.04.2015, 18:53 | Сообщение # 8
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Приветствую 2-х первых инвесторов в своем ПАММ-портфеле!  cool
Спасибо за доверие. Можете пока на минимальных суммах ознакомиться с процессом.
Потом поделитесь с общественностью впечатлениями от сервиса.

Я пока продолжаю балансировать портфель. Ползём в гору. Медленно, но верно.

Сегодня нашел в рейтинге ещё один интересный ПАММ-счет: Aleksandr1.
История почти годовая, макс.просадка 16% при средней месячной доходности около 10%. Закинул в него долю портфеля ~1%, для теста.


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
halДата: Понедельник, 13.04.2015, 18:56 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 378
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
PrivateInvestor2000, доходность на странице портфеля показывается "чистая" для инвестора? Или без учета вознаграждения управляющего?
 
PrivateInvestor2000Дата: Понедельник, 13.04.2015, 20:38 | Сообщение # 10
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Цитата hal ()
доходность на странице портфеля показывается "чистая" для инвестора? Или без учета вознаграждения управляющего?

На графике доходности ПАММ-портфеля отображается доходность за вычетом вознаграждения управляющих ПАММ-счетами, но без вычета вознаграждения управляющего портфелем ( 15% ).


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
dasmishaДата: Четверг, 16.04.2015, 11:59 | Сообщение # 11
Подполковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 100
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
PrivateInvestor2000, я бы тоже присоединился можно подробности в личку.
 
PrivateInvestor2000Дата: Четверг, 16.04.2015, 15:52 | Сообщение # 12
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
dasmisha, добро пожаловать на борт. Чем больше будет общий капитал портфеля, тем более выгодные условия распределения прибыли мы все получим (за счет входа в отдельные ПАММ-счета по лучшим офертам).

Михаил, а какие тут нужны подробности? Данный инвестиционный инструмент - полностью прозрачный, процесс инвестирования - совершенно простой.
Кратко опишу его в следующем сообщении. Но если останутся вопросы - конечно, пишите в личку. Разберём.


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Четверг, 16.04.2015, 15:56 | Сообщение # 13
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline


Процесс инвестирования
в публичный управляемый ПАММ-портфель Альпари

1. Зарегистрируйтесь в компании Альпари (если ещё не являетесь её клиентом).
2. Пополните счет любым удобным способом. Кол-во вариантов - огромное.
3. Для того, чтобы присоединиться к моему ПАММ-портфелю, зайдите в свой ЛК (Личный Кабинет клиента) и перейдите по этой ссылке.
4. Укажите желаемую сумму инвестиции. Средства спишутся с Вашего лицевого счета в ближайший ролловер (он происходит как минимум раз в сутки) и зачислятся на баланс ПАММ-портфеля. С этого момента они начинают работать.
5. Далее в своем ЛК Вы сможете в реальном времени наблюдать изменение размера Вашей инвестиции.

Примечание: У Управляющего ПАММ-портфелем нет возможности вывести деньги инвесторов портфеля. Он может распоряжаться средствами инвесторов только в рамках инвестирования в выбранные ПАММ-счета (обязательно наравне с собственным инвест-капиталом). Так что в данном варианте риск инвесторов сведен к минимуму, т.к. единственная причина, которая может привести к убыткам, это неграмотное управление портфелем, в составе которого находятся и средства Управляющего (минимум 3к$). Это хороший фильтр от управов-"жахальщиков" (любителей агрессивно поиграть на чужие деньги)...


Ввод-вывод средств.

Заявку на вывод инвестор ПАММ-портфеля может подать в любой момент. Вывод осуществляется на лицевой счет инвестора в компании. Если на балансе ПАММ-портфеля есть свободные средства, заявка будет выполнена в ближайший ролловер (в пределах суток). Если на балансе ПАММ-портфеля свободных средств будет недостаточно, мне будет необходимо вывести требуемую сумму с одного или нескольких ПАММ-счетов. Это может занять некоторое время (также в пределах суток). Поэтому в реальности срок вывода может составить от нескольких часов до нескольких суток.
Заявку на ввод (доливку) инвестор ПАММ-портфеля может подать в любой момент. Она будет выполнена в ближайший ролловер (в течение нескольких часов).

Примечания по вводу-выводу:
Я предпочитаю использовать ЭПС (WebMoney, OkPay), чтобы при выводе средств лишний раз не связываться со входящими банковскими переводами (это может привести в ненужным вопросам в Вашем банке).
А с выводом WM или OkPay в кэш - проблем нет, и вопросов нет.

В Альпари счет можно пополнить через любой наш банк (например, со Сбербанка через Сбербанк-Онлайн) или с любого другого банка обычным межбанковским переводом. А выводить деньги при этом можно будет на любую ЭПС!
Только учитывайте, что инвестирование производится в долларах, и внутренний курс конвертации РУБ<-->$ в Альпари обычно хуже ЦБ-шного ~ на 2%.
Поэтому я предпочитаю использовать для всего инвест-процесса WMZ: при вводе-выводе мы теряем только 0.8% на комиссии платежной системы.


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Понедельник, 20.04.2015, 16:05 | Сообщение # 14
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Прошло 2 полных недели с момента запуска моего публичного ПАММ-портфеля Альпари.


Можно подвести некоторые итоги.
Доходность портфеля за данный период ( с 06 по 19 апреля = 14 календарных дней): ~2%
Максимальная просадка: 2.2%
Состав портфеля на сегодняшний день: 24 счета (см.структуру портфеля).

Кол-во инвесторов: 7. Друзья, спасибо за доверие!
Баланс портфеля подтягивается к 5к$. По нескольким ПАММ-счетам, входящим в портфель, за счет долитых средств удалось перейти на следующий порог в оферте.

Общая ситуация:
Серьезных просадок или сливов среди входящих в портфель ПАММ-счетов за указанный период не было.
Все счета торгуются в рамках своих стратегий.
В прошлую пятницу (17 апреля) значительная часть счетов дружно просела и принесла убыток (максимум -5%), в результате чего было обновлено значение макс.просадки по портфелю (до 2.2%), и общая доходность просела на 1.5%.
Такие движения "портят" график доходности. Но после того, как возраст портфеля превысит 30 дней, график будет выглядеть менее волатильным (более сглаженным), т.к. сейчас он строится по часовым значениям, а начиная с возраста 1 месяц - будет строиться по ежесуточным значениям доходности (при этом внутридневные просадки сгладятся). Да и вертикальный масштаб графика пока очень "растянутый". Так что не пугайтесь дерганого графика. Всё ОК.

Один из счетов сегодня исключен мной из портфеля. Текущая просадка на нём составила 25% (от пика доходности), динамика роста баланса "сломалась", и я решил не дожидаться худшего, и принял решение зафиксировать по нему убыток.
Для примера опишу в цифрах процесс фиксации убытка по исключаемому счету:
Доля исключаемого счета в портфеле была 2.2%.
Текущий убыток: -5% (т.к. я зашел в него на просадке, надеясь на разворот. Но медвежья тенденция продолжилась).
Итого фиксируемый убыток составляет всего 0.1% от общего баланса портфеля.
Даже если бы убыток по данному счету составил 50%, то мой портфель потерял бы всего 1% доходности.
Вот что значит диверсификация.

В общем процесс идет нормально.
Я доработал критерии отбора счетов для портфеля, формулы расчета долей счетов в портфеле. Автоматизировал расчет значений "сигнального" уровня доходности для каждого из счетов (это необходимо для использования уведомлений о достигнутом критичном уровне просадки)...

Волатильность торговли большинства ПАММ-счетов площадки Альпари - довольно высокая, поэтому, несмотря на серьезную диверсификацию портфеля, вполне возможны убыточные периоды (отрицательные недели будут наверняка, да и убыточные месяцы вполне вероятны).
Но я ещё раз напомню потенциальным инвесторам: данный инвест-инструмент я считаю среднесрочным. Поэтому выводы о будущей доходности пока делать рано. Поквартальная отчетность здесь будет оптимальна.

Удачи нам!
Прикрепления: 1277944.jpg(24Kb)


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
Kirill7200Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:17 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Уважаемый PrivateInvestor2000, мне очень интересен счёт Zan. Плечо 1:25 а доходность 120% за месяц. Как такое возможно ?
 
PrivateInvestor2000Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:03 | Сообщение # 16
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Цитата Kirill7200 ()
мне очень интересен счёт Zan. Плечо 1:25 а доходность 120% за месяц. Как такое возможно ?
Управ данного счета (ZAN) - широко известный в узких форексных кругах волновик (со стажем торговли в Альпари более 10 лет). Я, кстати, включил его счет в ПАММ-портфель с минимальной долей ( около 1% ). У меня в портфеле на таких высокодоходных агрессоров выделено около 10%. Пока это оправдывает себя.

Ближе к теме вопроса: да, вполне возможно. Он не скальпирует, работает по более-менее крупным движениям. Среднее плечо у него 20. Объем до 2-х лотов на 10к депозита - это, конечно, довольно агрессивно, но в принципе вполне приемлемо. Не экстремально. При такой лотности вполне возможно делать до 10% за торговый день (это ~50 пунктов профита). Средний профит счета за 1 торговый день выходит у ЗАНа около 6% - вполне реально. Но сделки у него не внутридневные (удерживаются по несколько дней), поэтому бывают убыточные дни.

Если кому-то такая доходность кажется нереальной - вот Вам живой конкретный пример:

Результаты моей сегодняшней торговли (счет, само собой - реальный):


Это мой внутридневной скальпинг. 4 часа торгового времени.
Результат за день:  Профит 19% при макс. просадке 3.6%.
Использовал плечо до 50.
Всего взято 138 пунктов (4х-значных).
Макс.профит на сделку +22 пункта, макс.убыток -13 пунктов.
Но каждый день я так не могу торговать - очень утомительно  wacko
Прикрепления: 7965908.jpg(173Kb)


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:03 | Сообщение # 17
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Я пока разбираюсь на реале с процессом функционирования ПАММ-портфеля (с помощью советов знакомых Альп-управов, форума и техподдержки). Периодически выясняю для себя важные детали.

Некоторые уточнения для инвесторов ПАММ-портфеля по вводу-выводу средств:

Ввод средств инвесторов в ПАММ-портфель.
Инвестор в своем ЛК создает заявку на ввод.
Заявка исполняется в соответствии с ролловером портфеля. Ролловер (момент исполнения заявки) - проводится минимум раз в сутки.
Я на данный момент установил 3 суточных ролловера: 08ч, 12ч и 16ч.
Т.е. если заявка подана после 16ч, то деньги инвестора зачислятся на балансовый счет портфеля в 08ч следующего дня. Если заявка подана в 10ч, то деньги начнут работать с 12ч.
Начисление прибыли на инвестицию начинается с момента зачисления средств на балансовый счет портфеля.
При этом залитые средства могут быть ещё не распределены по ПАММ-счетам портфеля, но уже участвуют в прибыли.
Так что здесь не может быть ситуации, что портфельный управляющий "проспал" заявку, и инвестор останется на какое-то время за бортом.
Но, с другой стороны, при вводе крупной заявки и её зависании на балансе в виде "свободных средств" такая инвестиция оттянет на себя часть прибыли от "работающих" денег... Так устроена система.

Вывод средств инвесторов из ПАММ-портфеля.
Инвестор в своем ЛК создает заявку на вывод.
Если на балансовом счете портфеля есть "Свободные средства" в необходимом объеме, сумма вывода спишется с баланса в ближайший ролловер и зачислится на Лицевой счет инвестора.
Если же все средства находятся в работе, и портфельный управляющий не успел до ролловера вывести необходимую сумму с выбранных им ПАММов на баланс портфеля (или он просто физически не смог это сделать, т.к. не обязан круглосуточно мониторить портфель),  то поставленная на вывод сумма автоматически спишется в ближайший ролловер с ПАММ-счета, который имеет максимальную долю в портфеле.
Данный механизм реализован с той целью, чтобы инвестор ни при каких условиях не становился заложником управляющего портфелем. Заявка на вывод будет выполнена независимо от действий (или бездействия) управа, в большинстве ситуаций - в течение суток. Обычно - гораздо быстрей...

Несколько слов по текущей ситуации с моим (правильней сказать - теперь уже нашим) ПАММ-портфелем :
Ползём вверх. Медленно, но верно.
Главное для меня - это не высокая доходность, а минимальный риск.
Текущая макс.просадка 2.2%. По моим тестам - вполне реально удерживать риск по портфелю в пределах 10%.

На следующей неделе серьезно перебалансирую портфель. В моем рейтинге отчетливо проявились "ТОПы",   "аутсайдеры" и "агрессоры". Буду прореживать структуру. Также выбрал для себя счета, в которые можно смело доливаться на просадке...
В общем, считаю данный инструмент перспективным. Продолжаю работу...

Всем присоединившимся инвесторам - спасибо за доверие  ok
Понятно, что пока Ваши инвестиции - это "проба инструмента". Вряд ли кто-то сможет разгуляться на годовую прибыль 50-70% с сотки баксов  smile
Но зато мне Вы тем самым даете возможность на небольших деньгах отработать механизм управления портфелем...

p.s.
Меня сегодня через личку спрашивали: "Зачем я трачу время на управление ПАММ-портфелем, если он приносит мне копеечный профит, несоизмеримо меньший, чем собственная торговля?"
Это - работа "на перспективу". Я, также как и большинство из Вас, являюсь инвестором: мне нужен надежный и прозрачный источник пассивного дохода с возможностью контроля риска.  Именно этим меня и привлек данный инструмент. И здесь есть, где применить мой опыт в трейдинге и инвестициях. И есть перспектива взаимовыгодного сотрудничества с другими инвесторами...

p.p.s.
При положительном развитии моего ПАММ-портфеля за счет использования совместного капитала мы можем при тех же рисках рассчитывать на дополнительную доходность до +20% (уже с учетом моего ВУ) за счет возможности входа в отдельные ПАММы по лучшей оферте...


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Среда, 29.04.2015, 18:47 | Сообщение # 18
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Текущая ситуация с моим ПАММ-портфелем:

Сегодня большинство ПАММ-счетов дружно полезли в просадку. Даже самые консервативные - и то минусют от -2 до -5% за текущий день.
При этом 2 счета минусуют уже очень жестко. Пора принимать меры.
Один из них - Donbasss USD - агрессор ( его доля в портфеле около 3% - как раз долился вчера на просадке ) - за сегодня слил почти 50%. Я поставил заявку на закрытие (ролловер каждый час). Нужно было сделать это на пару часов раньше, когда проявилась динамика "кочерги". Теперь уже поздно. Управ зафиксировал убыток по стопу, и приостановил торговлю.
Второй счет, который нас подвел - GOOD_PROFIT_ALEX. От него я этого не ожидал. Давно наблюдал за данным управом. Его счет мониторился на MQL5.com (сейчас ссылку на него уже не нашёл). Улетел сегодня за день на -25%. Доля была около 6%. Тоже фиксирую убыток в ближайший ролловер.

Очень досадная ситуация: текущий убыток портфеля превысил 5%, несмотря на серьезную диверсификацию.
Кстати, сегодня минусанули почти все публичные стабильные (топовые) ПАММ-портфели, несмотря на совершенно разный состав. Хотя меня это слабо утешает... А ведь есть инвесторы, которые вкладывались в жестко просевшие ПАММ-счета гораздо большей долей средств...

Буду делать выводы... Агрессоров и так уже решил исключить (хотя их общая доля не превышала 10% от объема портфеля). Не успел.


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Пятница, 08.05.2015, 10:07 | Сообщение # 19
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Уважаемые коллеги!

Сегодня и принял решение о ликвидации ПАММ-портфеля.

Прошел полный месяц. Текущий результат все могут видеть на графике доходности.

Значение максимальной просадки подкралось к 10%. Это психологический порог, ниже которого я опускаться не намерен.
Главная моя ошибка состояла в том, что я начал публичное тестирование данного инструмента, оставив открытой возможность входа для инвесторов.  И на начальном этапе в портфель влились 12 человек. Наверняка все они - постоянные посетители моего сайта, а значит - мои Друзья.


Я готов компенсировать полученный убыток всем инвесторам ПАММ-портфеля, которые являются пользователями моего сайта. 
Предложение действует до конца мая!
Компенсацию готов выплатить на WM, PM.


Ваши действия:

После ликвидации портфеля оставшиеся средства будут возвращены на Ваши балансовые счета.

Напишите мне на почту (privateinvestor2000@mail.ru) письмо с темой "компенсация убытка по ПАММ-портфелю Альпари".
Укажите: свой логин на моем сайте, номер инвестиционного счета, начальный баланс, конечный баланс, сумму убытка, реквизиты (WM или PM).
Пример: 
Vasya_P
инвест.счет: 112016
Нач.баланс: 300
Итоговый баланс: 270
Убыток: 30$
WMZ: z123456789


После сверки данных я произведу выплату компенсации на указанные реквизиты, с комментарием к платежу: "Return loss from PrivateInvestor2000".


А теперь несколько слов о моих дальнейших планах касательно ПАММ-портфелей Альпари.

Во-первых, хочу сказать спасибо всем моим соинвесторам за то, что помогли в реале протестировать все возможности сервиса. Это очень важно, и в будущем нам ещё наверняка пригодится.
Далее: в процессе ежедневного контроля и анализа портфеля и отдельных ПАММ-счетов я сделал некоторые важные выводы, которые в дальнейшем должны помочь мне создать и сопровождать более качественный портфель.
Чем я и займусь, но уже с закрытой офертой (рискуя только своими деньгами).
Я продолжаю верить в перспективность данного инструмента, и надеюсь в итоге всё-таки добиться успеха.
Прикрепления: 5270614.jpg(32Kb)


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
RVIДата: Пятница, 08.05.2015, 16:29 | Сообщение # 20
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 228
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Александр, поделитесь выводами. На Альпари предлагаются другие портфели, и хотелось бы понять, можно ли в них вкладываться, и какие есть подводные камни.  smile
 
PrivateInvestor2000Дата: Пятница, 08.05.2015, 17:10 | Сообщение # 21
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Конечно же, я по ходу дела изучал и мониторил состав ПАММ-портфелей конкурентов. И в процессе немного офигевал.

Смотрим самый привлекательный на сегодня портфель по соотношению доходности и просадки JacksonPAMM  (он теперь в рейтинге на 1-м месте, после просадки лидера Levit .
В его составе:
Ascending lightning - мартин.
Balanss - агрессивная торговля на гэпах при открытии рынка в понедельник.
Escalator 2X RUB - та же фигня, посмотрите историю ПАММов этого управа - куча подобных счетов уже завершилась кочергой...
Horse 0.5 RUR - очередной мартин, в багаже - около 30-ти слитых счетов. И тем не менее - у него в управлении - 12млн рублей  wacko
Ну и ещё вопросы по паре счетов портфеля с историей менее полугода..
Мое мнение: рано или поздно вся эта красота закончится. Кочерги - неизбежны. Все идеально ровные графики или "эскалаторы" кончают одинаково, кто раньше, кто позже...

Ни в одном портфеле я не увидел такого состава счетов, в который я сам бы вложился. Полно мартинщиков с заманушно ровными графиками (до поры - до времени) и жахальщиков с мегадоходностями...

Так что я продолжу работать над своим новым портфелем. За прошедший месяц отфильтровал для себя несколько реально качественных счетов.
Вот некоторые из них:
GG0304
Pavlik77
Shooting-Star Trading

Stability MemoryOfAgris

Блин, заявку на закрытие портфеля я подал ещё утром, но не из всех счетов успели вывестить средства. И несколько красавцев из моего ликвидированного портфеля жестко ливанули сегодня (явно на новости NFP)... Это ещё один фильтр для меня - "как управ ведет себя перед выходом важных новостей".
Ну не понимаю я трейдеров, которые сидят в рынке в такие дни и надеются, что новость выстрелит в их сторону. Ну закройся ты, посиди на заборе, если не уверен... Нет, будут сидеть в рынке, и потом за минуту теряют профит который нарабатывали несколько месяцев.
Вот сегодняшний пример:
High expectation - минус 20% за день (т.е. за 2 минуты на нонфарме)...

В общем, ПАММ-портфели - тоже не грааль, даже самые рейтинговые. Поэтому я сам и полез в это шаманство... Тут тонкостей тоже хватает. Мне уже кажется, что собственный трейдинг психологически даже спокойней, чем сопровождение портфеля из чужих ПАММов  cool


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
recognizerДата: Суббота, 09.05.2015, 02:14 | Сообщение # 22
Генерал-полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 862
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
Хочу заметить что управление портфелем паммов как и портфелем акций може быть разным.
И большинство тех кто зарабатывают на паммах Альпари работают не по стратегии "купил и держи", а по стратегии "свинг трейдинга" или "скальпинга" памм счетов.
т.е. отбирают счета от полугода до года (параметры могут быть любыми, но эти оптимальны)
смотрят загрузку депо чтобы не превышала к примеру 10-15% ,
ровность графика , размер предыдущих просадок, и входят на просадке размером например 50% от максимальной и сидят до обновления максимума, затем выходят и ищут новый памм.
Стопов при этом не ставим т.к. вероятность при правильно подобранных паммах все равно на нашей стороне.

вот интересная методичка на эту тему:
https://cloud.mail.ru/public....(1).pdf


Сообщение отредактировал recognizer - Суббота, 09.05.2015, 19:01
 
PrivateInvestor2000Дата: Вторник, 12.05.2015, 16:50 | Сообщение # 23
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Друзья - соинвесторы моего ликвидированного ПАММ-портфеля!
Просыпаемся после праздников cool ,
отправляем мне заявки на компенсацию убытка.

Не забывайте указывать номер инвест-счета.
2 человека уже получили компенсацию.


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
PrivateInvestor2000Дата: Четверг, 28.05.2015, 16:18 | Сообщение # 24
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Напоминаю всем инвесторам моего закрытого ПАММ-портфеля, что я готов компенсировать весь Ваш убыток. 
Но предложение действительно только до конца мая! Поторопитесь!
Подробная информация - в этом сообщении.

На данный момент связались со мной и получили компенсацию 5 инвесторов из 12-ти, и один - отказался от компенсации. 
Вадим (RVI), тебе большой respect

Тем не менее, моя работа в этом направлении продолжается.
Но теперь я не буду торопиться выкладывать свой ПАММ-портфель "в паблик". Буду нарабатывать историю, совершенствовать методику управления портфелем...


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
kostikvanovДата: Среда, 25.11.2015, 16:21 | Сообщение # 25
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Подскажите, на что обращать внимание при выборе счета: http://alpari.ru/ru/investor/pamm/ratings/?
 
HwangДата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:18 | Сообщение # 26
Рядовой
Группа: Друзья
Сообщений: 4
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Александр подскажите, как сейчас обстоят дела с вашим ПАММ портфелем. Сейчас всерьез задумался формированием собственного. Хотелось бы узнать ваши мысли, исходя из вашего опыта.
 
PrivateInvestor2000Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:50 | Сообщение # 27
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Цитата Hwang ()
Александр подскажите, как сейчас обстоят дела с вашим ПАММ портфелем.
Сколько я на Альпари не бился с портфелями из ПАММов, результат каждый раз выходит отрицательный со временем.
Уж какие только умные методы я не применял, проводил вроде бы разумную фильтрацию при отборе и последующий мудрёный анализ каждого счета по куче параметров - всё бесполезно...
Так что я "забил" на это дело.

Кстати, около полугода в 2015 г я потратил на практическое изучение сервиса "ПАММ-портфели" на Альпари, и в процессе отслеживал развитие других ПАММ-портфелей. Испытание временем не выдержал НИКТО! За исключением разве что  Index Top 20 FX с текущей годовой доходностью +6%. Ну и ещё Stability, (+3% за последние полгода)... Остальные в итоге ушли в минуса (максимум 8 месяцев один из них продержался).
Сейчас картина с портфелями на Альпари не лучше. Вижу, что 1-2 свежих портфеля идут неплохо. Но это только ПОКА...
Зайду через полгода - почти гарантированно они исчезнут, и будут новые "фавориты".

Короче, с портфелями та же картина, что и с Альпаришными ПАММами... Не удается на них заработать... 
Как я вижу, на альпари в основном зарабатывают ушлые трейдеры, с регулярным выводом "своего" профита, т.е. ВУ. 
Практически никто из них ВУ не наращивает...
А вот реальных инвесторов, кто бы вытягивал более-менее стабильный доход на ПАММах Альпари на долгосроке - я не знаю...  (не считая рефоводов, которые неплохо зарабатывают на партнерских комиссиях...)


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
BardinДата: Понедельник, 04.04.2016, 10:37 | Сообщение # 28
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 157
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата PrivateInvestor2000 ()
Короче, с портфелями та же картина, что и с Альпаришными ПАММами... Не удается на них заработать...
 А паммы Stability ?


Сообщение отредактировал Bardin - Понедельник, 04.04.2016, 10:54
 
PrivateInvestor2000Дата: Понедельник, 04.04.2016, 10:46 | Сообщение # 29
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Bardin, по факту получилось, что на Альпари только ПАММы Stability позволяют инвесторам зарабатывать на долгосроке.
Но у нас речь изначально шла о портфеле ПАММов.    А из счетов Стабилити портфель не соберешь - торговля  на разных счетах идентичная, различается только уровень риска и валюта счета...

Я уже писал в другой теме ( FIBO: ПАММ-счет Stability SuperTurbo ) о причинах, по которым Управляющий перебирается с Альпари на других брокеров. Вначале он перешел на Альфа-Форекс, но там торговые условия не намного лучше кухонных Альповских. Поэтому он с недавних пор начал сотрудничество с ФИБО, несмотря на небольшое количество инвесторов в ПАММ-сервисе. Надеюсь, это будет всерьез и надолго  cool

Результат его торговли на ПАММе в Фибо просто шикарный:
за 2 месяца чистая прибыль инвесторов  составила ~ +24%.


Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
BardinДата: Понедельник, 04.04.2016, 10:54 | Сообщение # 30
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 157
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата PrivateInvestor2000 ()
Практически никто из них ВУ не наращивает...
Вы имеете ввиду наращивание КУ путем доливки из ВУ ? Или ВУ как то отдельно от КУ участвует в торгах ?


Сообщение отредактировал Bardin - Понедельник, 04.04.2016, 10:55
 
PrivateInvestor2000Дата: Понедельник, 04.04.2016, 10:58 | Сообщение # 31
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1745
Статус: Offline
Bardin, сорри, конечно же я имел имел ввиду КУ !

Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
 
defaultNick1951Дата: Среда, 22.06.2016, 02:03 | Сообщение # 32
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Н-да.. почитала тему и поняла, что еще многого не понимаю. Учиться и учиться)
 
Форум » Перспективные варианты инвестиций » Инвестиционные решения от компании "Альпари" » Управляемый ПАММ-портфель "PrivateInvestor2000" (Цель по доходности: 50% годовых, при макс.риске 20%)
Страница 1 из 11
Поиск: